Contracción De Bandas De Bollinger

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introducción Bollinger Band Squeeze ocurre cuando la volatilidad baja a niveles bajos y las Bollinger Bands se estrechan. Según John Bollinger, los períodos de baja volatilidad a menudo son seguidos por períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción o estrechamiento de la volatilidad de las bandas puede presagiar un avance significativo o una disminución. Una vez que la jugada de compresión está encendida, una señal de ruptura de banda subsiguiente inicia el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con una compresión y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con una compresión y posterior ruptura por debajo de la banda inferior. Definición de los indicadores Antes de analizar los detalles, debemos revisar algunos de los indicadores clave de esta estrategia comercial. Primero, para fines ilustrativos, tenga en cuenta que estamos usando los precios diarios y estableciendo las Bollinger Bands en 20 periodos y dos desviaciones estándar, que son los ajustes por defecto. Éstos se pueden cambiar para adaptarse a las preferencias comerciales de one039s o las características de la seguridad subyacente. Las bandas de Bollinger comienzan con la SMA de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen entonces dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan del promedio móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia el promedio móvil cuando la volatilidad se contrae. También hay un indicador para medir la distancia entre las Bandas de Bollinger. Apropiadamente, este indicador se llama Bollinger BandWidth, o simplemente el indicador BandWidth. Es simplemente el valor de la banda superior menos el valor de la banda inferior. Es comprensible que las acciones con precios más altos tienden a tener lecturas de BandWidth más altas que las acciones con precios más bajos. Si el precio es igual a 100 y la anchura de banda es igual a 5, el ancho de banda será 5 del precio. Si el precio es igual a 20 y Ancho de Banda es igual a 1, entonces Ancho de Banda también sería 5 de precio. Tenga esto presente cuando utilice el indicador. Estrategia El Bollinger Band Squeeze es una estrategia sencilla y relativamente sencilla de implementar. Primero, busque valores con bandas de Bollinger que se estrechen y niveles bajos de ancho de banda. Idealmente, BandWidth debe estar cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. En segundo lugar, esperar a que un corte de banda para señalar el inicio de un nuevo movimiento. Una ruptura bancaria al alza es alcista, mientras que una ruptura bajista es bajista. Tenga en cuenta que las bandas de estrechamiento no proporcionan ninguna pista direccional. Simplemente inferir que la volatilidad es contractual y los cartistas deben estar preparados para una expansión de la volatilidad, lo que significa un movimiento direccional. BandWidth Signal Recap: Bandas de Bollinger estrechas en la tabla de precios. El ancho de banda está cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. Intervalos de precios por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Señales comerciales Aunque el Bollinger Band Squeeze es directo, los chartistas deberían al menos combinar esta estrategia con el análisis de gráficos básicos para confirmar las señales. Por ejemplo, se puede usar una ruptura por encima de la resistencia para confirmar una ruptura por encima de la banda superior. De forma similar, se puede usar una rotura por debajo del soporte para confirmar una ruptura por debajo de la banda inferior. Los cortes de banda no confirmados están sujetos a fallos. La siguiente tabla muestra Starbucks (SBUX) con dos señales en un período de dos meses, lo cual es relativamente poco frecuente. Después de un repunte en marzo, las acciones se consolidaron con una amplia gama de operaciones. SBUX rompió la banda baja dos veces, pero no rompió el apoyo desde la baja de marzo. El análisis gráfico básico revela un patrón de tipo de cuña descendente. Observe que este patrón se formó después de un aumento a principios de marzo, lo que lo convierte en un patrón de continuación alcista. SBUX posteriormente rompió por encima de la banda superior y luego rompió la resistencia para la confirmación. Después de la oleada por encima de 40, el stock nuevamente se movió en una fase de consolidación a medida que las bandas se estrechaban y BandWidth cayó de nuevo al extremo inferior de su rango. Otra disposición estaba en la fabricación pues la oleada y la consolidación plana formaron una bandera del toro en julio. A pesar de este patrón alcista, SBUX nunca rompió la banda superior o la resistencia. En su lugar, SBUX rompió la banda inferior y el apoyo, lo que llevó a una fuerte caída. Tweaking Debido a que Bollinger Band Squeeze no proporciona ninguna pista direccional, los chartistas deben utilizar otros aspectos del análisis técnico para anticipar o confirmar una ruptura direccional. Además, para el análisis de gráficos básicos, los artistas también pueden aplicar indicadores complementarios para buscar signos de compra o venta de presión dentro de la consolidación. Osciladores dinámicos y promedios móviles son de poco valor durante una consolidación porque estos indicadores simplemente se aplanan junto con la acción de los precios. En cambio, los cartistas deben considerar el uso de indicadores basados ​​en el volumen, tales como la línea de distribución de acumulación, el flujo de dinero de Chaikin, el índice de flujo de dinero (IMF) o el volumen de equilibrio (OBV). Los signos de acumulación aumentan las posibilidades de una ruptura al alza, mientras que los signos de la distribución aumentan las posibilidades de una ruptura a la baja. El gráfico anterior muestra Lowes Companies (LOW) con Bollinger Band Squeeze en abril de 2011. Las bandas se movieron a su rango más estrecho en meses, mientras la volatilidad se contraía. La ventana de indicadores muestra el debilitamiento de Chaikin Money Flow en marzo y se volvió negativo en abril. Observe que CMF alcanzó su nivel más bajo desde enero y continuó más bajo a principios de mayo. Las lecturas negativas en Chaikin Money Flow reflejan la distribución o la presión de venta que puede usarse para anticipar o confirmar una ruptura de soporte en la acción. El ejemplo anterior muestra Intuit (INTU) con un Bollinger Band Squeeze en septiembre y breakout a principios de octubre. Durante el apretón, observe cómo On Balance Volume (OBV) continuó moviéndose más alto, lo cual mostró acumulación durante el rango de negociación de septiembre. Los signos de la presión de compra o la acumulación aumentaron las posibilidades de una ruptura al alza. Antes de romper, la acción se abrió por debajo de la banda inferior y luego se cerró de nuevo por encima de la banda. Observe que se formó un patrón de perforación, que es un patrón de reversión alcista de la vela. Este patrón reforzado apoyo y seguir a través de presagia la ruptura al alza. La cabeza falsa En su libro, Bollinger en bandas de Bollinger, John Bollinger aconseja a los chartistas a tener cuidado con la cabeza falsa. Esto ocurre cuando los precios rompen una banda, pero repentinamente se invierten y se mueven en sentido contrario, similar a una trampa de toro o de oso. Una falsificación de cabeza alcista comienza cuando las bandas de Bollinger se contraen y los precios se rompen por encima de la banda superior. Esta señal alcista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por debajo de la banda superior y proceden a romper la banda inferior. Una falsificación de la cabeza bajista comienza cuando las bandas de Bollinger se contraen y los precios se rompen por debajo de la banda inferior. Esta señal bajista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por encima de la banda inferior y proceden a romper la banda superior. Conclusiones El Bollinger Band Squeeze es una estrategia comercial diseñada para encontrar consolidaciones con volatilidad decreciente. En su forma más pura, esta estrategia es neutral y la ruptura resultante puede ser hacia arriba o hacia abajo. Los cartistas, por lo tanto, deben emplear otros aspectos del análisis técnico para formular un sesgo de negociación para actuar antes del descanso o confirmar el descanso. Actuar antes del descanso mejorará la relación riesgo-recompensa. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico del ETP SampP 500 con las bandas de Bollinger y el indicador BandWidth. Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Este código divide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior por el precio de cierre, que muestra BandWidth como un porcentaje del precio. En general, BandWidth es estrecha cuando es menos de 4 de precio. Los cartistas pueden usar niveles más altos para generar más resultados o niveles más bajos para generar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Los Principios Bollinger Bands Cargando el reproductor. En los años ochenta, John Bollinger, un técnico de larga data de los mercados, desarrolló la técnica de usar una media móvil con dos bandas comerciales por encima y por debajo de ella. A diferencia de un cálculo porcentual de una media móvil normal, Bollinger Bands simplemente suma y resta un cálculo de desviación estándar. La desviación estándar es una fórmula matemática que mide la volatilidad. Mostrando cómo el precio de las acciones puede variar de su valor real. Al medir la volatilidad de los precios, Bollinger Bands se ajusta a las condiciones del mercado. Esto es lo que los hace tan prácticos para los comerciantes: pueden encontrar casi todos los datos de precios necesarios entre las dos bandas. Siga leyendo para averiguar cómo funciona este indicador y cómo puede aplicarlo a su comercio (Para más información sobre la volatilidad, vea Consejos para inversionistas en mercados volátiles.) Qué es una banda de Bollinger Las bandas de Bollinger consisten en una línea central y dos canales de precios (Bandas) por encima y por debajo de ella. La línea central es una media móvil exponencial; los canales de precios son las desviaciones estándar de la población que se está estudiando. Las bandas se expandirán y se contraerán a medida que la acción del precio de un tema se vuelva volátil (expansión) o se convierta en un estrecho patrón de negociación (contracción). (Conozca la diferencia entre los promedios móviles simples y exponenciales consultando Promedios móviles: qué son) Un stock puede negociarse durante largos períodos en una tendencia. Aunque con cierta volatilidad de vez en cuando. Para ver mejor la tendencia, los comerciantes utilizan el promedio móvil para filtrar la acción del precio. De esta manera, los comerciantes pueden recopilar información importante acerca de cómo el mercado está operando. Por ejemplo, después de un fuerte aumento o caída de la tendencia, el mercado puede consolidarse. Negociando de una manera estrecha y criss-crossing por encima y por debajo de la media móvil. Para supervisar mejor este comportamiento, los comerciantes utilizan los canales de precios, que abarcan la actividad comercial alrededor de la tendencia. Sabemos que los mercados negocian de forma irregular en una base diaria a pesar de que todavía están negociando en una tendencia alcista o tendencia a la baja. Los técnicos usan promedios móviles con líneas de soporte y resistencia para anticipar la acción del precio de una acción. La resistencia superior y las líneas de soporte inferiores se extraen primero y después se extrapolan para formar canales dentro de los cuales el comerciante espera que se contengan los precios. Algunos comerciantes dibujan líneas rectas que conectan las partes superiores o inferiores de los precios para identificar los extremos de precios superiores o inferiores, respectivamente, y luego agregan líneas paralelas para definir el canal dentro del cual deben moverse los precios. Mientras los precios no salgan de este canal, el comerciante puede estar razonablemente seguro de que los precios se están moviendo como se esperaba. Cuando los precios de las acciones tocan continuamente la banda superior de Bollinger, se piensa que los precios están sobrecomprados inversamente, cuando tocan continuamente la banda inferior, se cree que los precios están sobrevendidos. Activando una señal de compra. Cuando utilice Bollinger Bands, designe las bandas superior e inferior como objetivos de precio. Si el precio se desvía de la banda inferior y cruza por encima del promedio de 20 días (la línea media), la banda superior viene a representar el objetivo de precio superior. En una tendencia alcista fuerte, los precios fluctúan generalmente entre la banda superior y la media móvil de 20 días. Cuando esto sucede, un cruce por debajo de la media móvil de 20 días advierte de una tendencia inversa a la baja. (Para obtener más información sobre cómo medir la dirección de un activo y beneficiarse de él, consulte Rastrear precios de acciones con líneas de tendencia.) Día de rango estrecho NR7 Día de rango estrecho NR7 Introducción Los patrones de rango estrecho provienen del libro de Tony Crabbel039. . A pesar de que el libro, que fue publicado en 1990, está actualmente agotado, muchas de sus ideas siguen siendo efectivas. En particular, los patrones NR4 (rango estrecho 4) y NR7 (rango estrecho 7) son muy populares entre los comerciantes a corto plazo. La filosofía detrás del patrón es similar a la Bollinger Band Squeeze: una contracción de la volatilidad es seguido a menudo por una expansión de la volatilidad. Los días de intervalo estrecho marcan las contracciones de precios que a menudo preceden a las expansiones de precios. Aunque Crabel negoció principalmente futuros, los comerciantes pueden aplicar estas técnicas a las poblaciones, los índices y los ETFs. Estrategia Esta estrategia comienza con la gama day039s, que es simplemente la diferencia entre lo alto y lo bajo. Crabel utilizó el rango absoluto, en contraposición al rango de porcentaje, que sería el rango absoluto dividido por el punto de cierre o el punto medio. Debido a que sólo se trata de cuatro y siete días, la diferencia entre el rango absoluto y el rango de porcentaje es insignificante. Crabel se centró en dos diferentes marcos de tiempo estrechos rango: cuatro días y siete días. Un patrón NR4 sería el rango más estrecho en cuatro días, mientras que un NR7 sería el rango más estrecho en siete días. Se trata de un patrón de muy corto plazo diseñado para iniciar un comercio basado en una ruptura de rango de apertura, que es otro término del libro de Crabel039s. El ORB se basa en el rango de precios en los primeros cinco minutos de comercio, que es demasiado corto plazo para este artículo. En cambio, los artistas pueden buscar una ruptura al alza cuando los precios se mueven por encima de la alta del día de rango estrecho y un desglose a la baja cuando los precios se mueven por debajo de la baja del día de rango estrecho. Debido a que se trata de una configuración a corto plazo, es importante que el comercio comience a funcionar de inmediato. La falta de continuidad en la dirección de la señal es la primera advertencia. Después de una señal de compra, un movimiento por debajo de la baja del día de rango estrecho sería negativo. Por el contrario, un movimiento por encima de la alta del día de rango estrecho negaría una señal de venta. Los cartistas también deben considerar los objetivos de ganancias y las paradas-pérdidas. Crabel obtuvo ganancias bastante rápido, por lo general al cierre del primer día de negociación o en el primer cierre rentable. Una vez más, esto es muy corto plazo orientado y podría no ser adecuado para todos los comerciantes. Alternativamente, las ganancias se pueden tomar cerca de los niveles de resistencia siguientes o se puede utilizar un porcentaje de blanco. Para las paradas, los cartistas pueden usar el SAR parabólico para realizar paradas o basar sus paradas en el promedio de rango verdadero (ATR). Por ejemplo, la parada-pérdida en una posición larga se podría establecer dos valores promedio de rango verdadero por debajo de los precios actuales y arrastrado más alto. Bull Sign Recap: 1. Identificar NR4 o NR7 día. 2. Comprar en movimiento por encima de la alta gama de día estrecho de alta. 3. Establecer stop-loss de arrastre. Recapitulación de señal de oso: 1. Identifique NR4 o NR7 día. 2. Vender en movimiento por debajo de la baja del día de rango estrecho bajo. 3. Establecer stop-loss de arrastre. Ejemplo de trading El ejemplo de trading muestra Morgan Stanley con doce señales en menos de tres meses. Las flechas azules muestran los candelabros NR7 y las finas líneas azules marcan el alto-bajo de la gama. Un movimiento del día siguiente sobre el colmo es alcista, mientras que un movimiento del día siguiente debajo del bajo es bajista. Observe que los días de NR7 se formaron de dos en dos en tres ocasiones diferentes. Aunque no siempre es así, estos días consecutivos de NR7 no dieron como resultado señales diferentes, simplemente afirman la señal existente de la ruptura anterior de NR7. Con nueve señales en total, los comerciantes podrían tener que ver la acción del precio cerca, el juicio del ejercicio y las paradas de la sarna. SharpCharts Alternativas SharpCharts no ofrece un indicador que muestre el rango de day039s o identifique NR4 y NR7 días. Sin embargo, es posible buscar NR4 o NR7 días usando el Advanced Scan Workbench para escribir el código, un ejemplo de lo cual se proporciona en la siguiente sección. En SharpCharts, los chartistas pueden usar un intervalo promedio de un período de tiempo real (ATR) para imitar o estimar el rango y identificar visualmente las lecturas de NATR7, lo que significa que el ATR es el más estrecho en siete días. Si bien este NATR7 no producirá exactamente las mismas señales, muchos se superpondrán con las lecturas NR7 básicas. Más importante aún, el Promedio True Range muestra cuando el rango se está contrayendo o expandiéndose. Tweaking La mayoría de los cartistas querrán calificar las señales NR7 porque son bastante frecuentes. Un stock típico producirá decenas de días NR7 en un período de doce meses y un escaneo diario de acciones estadounidenses a menudo devolverá cientos de acciones con NR7 días. Los cartistas pueden aumentar o disminuir el número de períodos de rango estrecho para afectar los resultados. Una disminución de NR7 a NR4 aumentaría el número de poblaciones que ajustan los criterios, mientras que un aumento de NR7 a NR20 disminuiría el número de candidatos. En general, el número de poblaciones que cumplen los criterios aumentará a medida que el período de intervalo estrecho disminuya y disminuya a medida que aumenta el período de intervalo estrecho. Chartist también puede agregar otros indicadores para calificar aún más las señales. De hecho, a menudo es una buena idea agregar un indicador de tendencia y un indicador de sobrecompra / sobreventa. La adición de un indicador de tendencia asegura que los oficios están en la dirección de una tendencia más grande. La adición de un oscilador de sobrecompra / sobrevendido identifica retrocesos o rebotes para mejorar la relación riesgo-recompensa. La gráfica de abajo muestra McDonalds con el rango promedio verdadero (ATR) de 1 período para simular señales NR7, los indicadores Aroon para definir la tendencia más grande y el índice de canal de mercancías (CCI) para definir condiciones de sobrecompra / sobreventa. Una señal alcista se produce cuando Aroon Up está por encima de Aroon Down (tendencia alcista), el mínimo de 5 días para CCI está por debajo de -100 (sobrevendido) y el rango se mueve a un mínimo de siete días (punto de inflexión). Las señales bajistas se producen cuando Aroon Down está por encima de Aroon Up (tendencia bajista), el máximo de 5 días para CCI está por encima de 100 (overbought) y el rango se mueve a un mínimo de siete días (punto de inflexión). Hubo dos señales a finales de noviembre. Recuerda. Los días de rango limitado se ignoran hasta que CCI se mueve por debajo de -100 cuando la tendencia más grande está hacia arriba, lo que limita significativamente el número de señales. La primera señal no funcionó, pero hubo otro unos días más tarde que marcó un buen fondo. Conclusiones El día NR7 se basa en la premisa de que las contracciones de rango son seguidas por expansiones de rango. En este sentido, el indicador es neutral cuando se trata de la futura dirección de precios. Como con Bollinger Bands, los chartistas deben emplear otras herramientas para un sesgo direccional. Debido a que los días NR7 son relativamente comunes y el rango es pequeño por definición, las posibilidades de whipsaw están por encima del promedio. Una ruptura por encima de la NR7 alta puede fallar y ser seguida por una ruptura por debajo de la NR7 alta. Sólo tenga en cuenta esta probabilidad y mantener la imagen más grande en mente. En otras palabras, tenga cuidado de vender señales dentro de un patrón alcista, como una bandera que cae o en una prueba de soporte. Este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema comercial. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de IBM con el promedio de rango verdadero (ATR), indicadores de Aroon y el índice de canal de productos básicos (CCI). Los miembros de Scan Code Extra pueden copiar y pegar el siguiente código en Advanced Scan Workbench. Este código incluye los indicadores Aroon para identificar la tendencia, el Índice de Canales de Mercancía (CCI) para esperar condiciones de sobrecompra / sobreventa y, por supuesto, el día NR7. NR7 en la tendencia ascendente después de la retirada: