Afilar sus habilidades de negociación: Promedios móviles Por Jim Wyckoff De kitco kitco Tomo un enfoque de caja de herramientas para analizar y comercializar los mercados. Las herramientas más técnicas y analíticas que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas de comercio secundario es los promedios móviles. En primer lugar, permítanme darles una explicación de los promedios móviles, y luego les diré cómo los uso. Los promedios móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio subyacente se calcula durante un período de observación. Los precios (normalmente los precios de cierre) durante este período se agregan y luego se dividen por el número total de períodos de tiempo. Cada día del período de observación se le da la misma ponderación en simples promedios móviles. Algunas medias móviles dan mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman promedios móviles exponenciales o ponderados. En esta característica educativa, Ill sólo discutir los promedios móviles simples. El tiempo (el número de barras) calculado en una media móvil es muy importante. Los promedios móviles con períodos de tiempo más cortos fluctúan normalmente y es probable que den más señales comerciales. Los promedios móviles más lentos utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio móvil más suave. Los promedios más lentos, sin embargo, pueden ser demasiado lentos para que pueda establecer una posición larga o corta de manera efectiva. Los promedios móviles siguen la tendencia al tiempo que suavizan el movimiento de precios. El promedio móvil simple es más comúnmente combinado con otras medias móviles simples para indicar comprar y vender señales. Algunos comerciantes utilizan tres promedios móviles. Normalmente, sus longitudes consisten en promedios móviles cortos, intermedios y de largo plazo. Un sistema comúnmente utilizado en el comercio de futuros es de 4, 9 y 18 periodos promedios móviles. Tenga en cuenta un intervalo de tiempo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, las medias móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales a más largo plazo. Las señales normales de compra / venta de cruce de media móvil son las siguientes: Se produce una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza desde abajo hasta arriba del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando el promedio a más corto plazo cruza desde arriba hasta por debajo del promedio a más largo plazo. Otro enfoque comercial es utilizar los precios de cierre con los promedios móviles. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil, mantener una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquidar cualquier posición larga y establecer una posición corta. Aquí está la advertencia importante sobre el uso de promedios móviles cuando se negocian los mercados de futuros: No funcionan bien en los mercados con tendencia o sin tendencia. Usted puede desarrollar un caso severo de latigazo cervical utilizando promedios móviles en mercados irregulares, laterales. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. En los mercados de futuros, mis promedios móviles favoritos son los 9 y 18 días. También he usado las medias móviles de 4, 9 y 18 días en ocasiones. Al mirar un gráfico de barras diario, puede trazar diferentes promedios móviles (siempre y cuando tenga el software de gráficos adecuado) e inmediatamente ver si han trabajado bien en proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de la historia de precios en el gráfico. Dije que me gustan los promedios móviles de 9 días y 18 días para los mercados de futuros. Para las acciones individuales, he usado (y otros exitosos veteranos me han dicho que usan) el promedio móvil de 100 días para determinar si una acción es alcista o bajista. Si la acción está por encima de la media móvil de 100 días, es alcista. Si la acción está por debajo de la media móvil de 100 días, es bajista. También utilizo la media móvil de 100 días para medir la salud de los mercados de futuros de índices bursátiles. Un poco más de consejo sabio: Un veterano observador del mercado me dijo que los fondos de commodities (los grandes fondos comerciales que muchas veces parecen dominar el mercado de futuros) siguen el promedio móvil de 40 días muy de cerca, especialmente en los futuros de grano. Por lo tanto, si usted ve un mercado que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. Dije antes que los promedios móviles simples son una herramienta secundaria en mi caja de herramientas de comercio. Mis herramientas principales (más importantes) son patrones de gráficos básicos, líneas de tendencia y análisis fundamental. Por Jim Wyckoff, que contribuye a Kitco News jimjimwyckoffDual Moving Average Crossover Trading System El sistema de comercio de doble movimiento Crossover (reglas y explicaciones más adelante) es un sistema clásico de seguimiento de tendencias. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El Estado sabiduría de la tendencia siguiente informa de la evolución de un índice compuesto formado por tendencia clásica siguientes sistemas (Dual Moving cruce de media y otros) simuladas a través de múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados de entre el rango de 300 mercados de futuros más de 30 intercambios que Sabiduría Trading puede proporcionar a los clientes el acceso a. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de negociación de Crossover Media Dual Moving. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. Dual Moving System Media Crossover explicó la doble Moving sistema de contratación media Crossover utiliza dos medias móviles, uno corto y uno largo. El sistema se negocia cuando la media móvil corta cruza la media móvil larga. El sistema opcionalmente usa una parada basada en el promedio de rango verdadero (ATR). Si se utiliza la parada ATR, el sistema saldrá del mercado cuando se llegue a esa parada. Si no se utiliza la parada ATR, el sistema no tiene una parada explícita y siempre estará en el mercado, por lo que es un sistema de inversión. Saldrá de una posición sólo cuando las medias móviles se cruzan. En ese punto, saldrá y entrará en una nueva posición en la dirección opuesta. En este caso, las posiciones se clasifican basándose únicamente en ATR utilizando un gestor de dinero personalizado. Si no se utiliza una parada ATR, entonces el riesgo de entrada es esencialmente infinito. Esto hará que los R-Multiples sean relativamente insignificantes ya que todas las ganancias serán menores que el riesgo infinito de entrar sin ninguna parada. El Sistema de Negociación Dual Moving Average incluye cinco parámetros que afectan a las entradas: Long Moving Average El número de días en el promedio móvil largo. Media móvil corta El número de días en la media móvil corta. Si se establece en TRUE, el sistema entrará en una parada basada en un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días utilizados para el cálculo ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. El ancho de tope expresado en términos de ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. Si el parámetro Use ATR Stops es FALSE no hay paradas, pero el sistema utiliza una parada teórica 1 ATR para el dimensionamiento de la posición. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue al corto plazo de la media-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Media móvil exponencial El promedio móvil exponencial da a los precios recientes una ponderación igual a los históricos. El cálculo no se refiere a un período fijo, sino que tiene en cuenta todas las series de datos disponibles. Esto se logra restando la media móvil exponencial de ayer desde el precio de hoy. Agregando este resultado a la media móvil exponencial de los días de ayer, los resultados en la media móvil de hoy. Tenga en cuenta que la EMA inicial se basa en un promedio móvil simple. Propiedades Período. El número de barras en un gráfico. Si el gráfico muestra datos diarios, entonces el período indica días en gráficos semanales, el período permanecerá durante semanas, y así sucesivamente. La aplicación utiliza un valor predeterminado de 9. Aspecto. El campo Símbolo en el que se calculará el estudio. El campo se establece en Predeterminado, que al visualizar un gráfico para un símbolo específico es el mismo que Cerrar. Interpretación Una media móvil exponencial es otro tipo de media móvil. En una media móvil simple, los datos de precios tienen un peso igual en el cálculo de la media. Además, en una media móvil simple, los datos de precios más antiguos se eliminan del promedio móvil cuando se agrega un nuevo precio al cálculo. El promedio móvil exponencial asigna un peso a los datos de precios a medida que se calcula el promedio. Por lo tanto, los datos de precios más antiguos de la media móvil exponencial nunca se eliminan, pero sólo tienen un impacto mínimo en la media móvil. El principal uso de este estudio es su función de suavizado. De esta manera, el promedio móvil elimina las fluctuaciones a corto plazo y deja de ver la tendencia predominante. El promedio móvil exponencial se puede utilizar como un sistema de cruce. Para un sistema de crossover, puede insertar tres diferentes promedios móviles exponenciales. Generalmente, las longitudes para estos promedios móviles son corto, intermedio y largo plazo. Un sistema de uso común es 4, 9 y 18 intervalos o períodos. Un intervalo puede ser en garrapatas, minutos, días, semanas o meses, es una función del tipo de gráfico. Los promedios móviles son los que mejor funcionan en los mercados con tendencias. Una señal de compra ocurre cuando los promedios de término corto e intermedio se cruzan de abajo a arriba del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando los promedios a corto y medio plazo se cruzan desde arriba hasta por debajo del promedio a más largo plazo. Puede utilizar las mismas señales con dos promedios móviles, pero la mayoría de los técnicos de mercado sugieren utilizar promedios a más largo plazo al negociar sólo dos promedios móviles exponenciales en un sistema de cruce. Otro enfoque comercial es utilizar el concepto de precio actual. Si el precio actual es superior a los promedios móviles exponenciales, usted compra. Liquidar esa posición cuando el precio actual cruza por debajo de la media móvil. Para una posición corta, vender cuando el precio actual es inferior a la media móvil exponencial. Liquidar esa posición cuando el precio actual sube por encima de los promedios móviles exponenciales. A medida que utilice los promedios móviles exponenciales, no los confunda con promedios móviles simples. Un promedio móvil exponencial se comporta de manera muy diferente de un promedio móvil simple. Es una función del factor de ponderación o longitud del promedio. Literatura Murphy, John J. Análisis Técnico de los Mercados de Futuros. Instituto de Finanzas de Nueva York. Englewood Cliffs, NJ. 1986. Wilder, J. Welles. Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro, NC: Trend Research, 1978. Kaufman, P. J. Análisis técnico en productos básicos. Kaufman, Perry J. El Nuevo Sistema de Negociación de Mercancías y Métodos. 1987. Murphy, John J. El inversionista visual. New York, NY: John Wiley y amp Sons, Inc. 1996. Maxwell, J. R. Mercados de futuros que negocian con los promedios móviles. 1976. Colby, Robert F. Myers, Thomas A. La enciclopedia de indicadores técnicos del mercado. Dow Jones 8211 Irwin. Homewood, IL. 1988. Pring, Martin J. Análisis Técnico Explicado. Lebeau, Charles y Lucas, David. Técnicos Comerciantes Guía de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros. Homewood, IL: Negocios Uno Irwin. 1991. Fuente de contenido: FutureSource Ver otros estudios de análisis técnico Primaria Sidebar Últimos Tweets CMEs Instant Web Lessons son perfectos para nuevos comerciantes experimentados amperio que buscan retocar en lo básico. Pruebe a cabo: t. co/K7ZC6mveF3 Tiempo hace 17 Horas a través de Buffer Encuentre una ronda de mercados de ganado amp qué buscar en la semana por delante en Cattlemans Asesoramiento: t. co/LP6fDLz8Xz Hace un tiempo 18 Horas a través de Buffer Leverage equipo - Basado en un enfoque de manos a través de iSystems Más información aquí: t. co/FDCVE6sdCX Hace un tiempo 21 Horas a través de Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. 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El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica las reclamaciones de rendimiento hechas por dichos sistemas o servicios.
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